Kaufman Adaptive Moving Average Estratégia de Negociação Setup Filtro. I Trading Strategy. Developer Perry Kaufman Kaufman Adaptativa Movendo Média KAMA Fonte Kaufman, PJ 1995 Mais Inteligente Trading Melhorar o desempenho em mercados em mudança Nova Iorque McGraw-Hill, Inc Estratégia de negociação baseada em um filtro de ruído adaptativo Pesquisa Objetivo Verificação de desempenho da configuração e filtro Especificação Tabela 1 Resultados Figura 1-2 Trade Setup longas operações A média móvel móvel adaptativa AMA transforma-se em operações curtas A média móvel adaptativa se torna baixa Nota A linha de tendência AMA parece parar quando os mercados não têm direção Quando a tendência dos mercados , A linha de tendência de AMA alcança Trade Entry Long Trades Uma compra no fim é colocada depois de uma configuração bullish Trades curtos Uma venda no fechamento é colocada depois de uma configuração de baixa Feira de Comércio Tabela 1 Carteira 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado commodities, moedas , Taxas de juros e índices patrimoniais Dados 32 anos desde 1980 Testing Platform MATLAB. II Sensitivity Test. Al L Gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2-D para o Fator de Lucro, Índice de Sharpe, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Máximo Drawdown, Percentual de Negociações Lucrativas e Média de Média Razão de Perda Média A imagem final mostra a sensibilidade da Curva de Equidade. ERLength FilterIndex Definições Tabela 1. Tabela 1 Desempenho da Carteira Inputs Tabela 1 Deslizamento da Comissão 0.AMA ERLength é a Média Móvel Adaptável ao longo de um período de ERLength ERLength é um período de retorno da Eficiência Ratio ER ER i abs Direção i Volatilidade i, onde Abs é o valor absoluto Direção i Fechar i Fechar i ERLength, Volatilidade i abs DeltaFechar i, ERLength, onde é a soma ao longo de um período de ERLength, DeltaClose i Fechar i Fechar i 1 FastMALength é um período da média rápida SlowMALength é um Período da média lenta AMA i AMA i 1 ci Fechar i AMA i 1, em que ci ER i Fast Slow Slow 2, Fast 2 FastMALength 1, Slow 2 SlowMALength 1 Índice i. ERLength 2, 100, Step 2 FastMALength 2 SlowMALength 30.Lo Ng Trades Se AMA i AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2 então MinAMA AMA i 1 A média móvel adaptativa vira acima com um pivô em MinAMA Trades Curtos AMA i AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2 então MaxAMA AMA i 1 Média Movente Adaptativa Gera para baixo com um pivô no Índice MaxAMA i. Filter i FilterIndex StdDev AMA i AMA i 1, N, onde StdDev é o desvio padrão de séries sobre N períodos N 20 valor padrão Índice i. FilterIndex 0 0, 1 0, Etapa 0 02 N 20.Long Trades Uma compra no fechamento é colocada quando AMA i AMA i 1 AMA i Filtro MinAMA i Trades Curtas Uma venda no fechamento é colocada quando AMA i AMA i 1 MaxAMA AMA i Filtro i Índice i. Stop Perda Saída ATR ATRLength é a Faixa Média Verdadeira durante um período de ATRLength ATRStop é um múltiplo de ATR ATRLength Long Trades Um stop de venda é colocado na entrada ATR ATRLength ATRStop Short Trades Um stop de compra é colocado na entrada ATR ATRLength ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6.ERLength 2 , 100 Passo 2 FilterIndex 0 0, 1 0, Passo 0 02.Como o que você acabou de ler Digg ou Tip d it. O objetivo de F Inance4Traders é ajudar os comerciantes a começar trazendo-lhes pesquisa e idéias imparciais Desde o final de 2005, tenho vindo a desenvolver estratégias de negociação em uma base pessoal Nem todos esses modelos são adequados para mim, mas outros investidores ou comerciantes podem encontrá-los úteis Afinal, As pessoas têm diferentes metas de negociação de investimento e hábitos Assim, Finance4Traders torna-se uma plataforma conveniente para divulgar o meu trabalho Leia mais sobre Finance4Traders. Please usar este site de forma adequada e atenciosa Isso significa que você deve citar Finance4Traders, pelo menos, fornecer um link de volta para este Além disso, você não tem permissão para fazer uso do nosso conteúdo de forma ilegal Você também deve entender que o nosso conteúdo é fornecido com nenhuma garantia e você deve verificar de forma independente o nosso conteúdo antes de confiar neles Fazer referência à política de conteúdo do site e política de privacidade ao visitar este site. Post uma estratégia de negociação Comment. A é muito simila Os indicadores técnicos são mais do que apenas equações Os indicadores bem desenvolvidos, quando aplicados cientificamente, são na verdade ferramentas para ajudar os comerciantes a extrair informações críticas das instituições financeiras. Dados Leia mais. Por que eu prefiro usar Excel. Excel apresenta dados para você visualmente Isso torna muito mais fácil para você entender o seu trabalho e economizar tempo Leia on. MetaTrader 5 - Indicators. Fractal Adaptive Moving Average FrAMA - indicador para MetaTrader 5. Fractal Adaptative Moving Average Indicador técnico FRAMA foi desenvolvido por John Ehlers. Este indicador é construído com base no algoritmo da média móvel exponencial em que o factor de suavização é calculado com base na dimensão fractal atual da série de preços A vantagem de FRAMA é a possibilidade Para seguir fortes movimentos de tendência e para desacelerar suficientemente nos momentos de consolidação de preços Íon. Todos os tipos de análise utilizados para as médias móveis podem ser aplicados a este indicador. Fractal Adaptive Moving Average Indicador. FRAMA i A i Preço i 1 - A i FRAMA i-1.FRAMA i - valor atual de FRAMA. Preço i - atual Preço. FRAMA i-1 - valor anterior de FRAMA. A i - fator de corrente de suavização exponencial. O fator de suavização exponencial é calculado de acordo com a fórmula abaixo. I EXP -4 6 D i - 1.D i - dimensão fractal atual. EXP - função matemática do expoente. Dimensão fractal de uma reta é igual a um. É visto a partir da fórmula que se D 1, então A EXP -4 6 1-1 EXP 0 1 Assim, se o preço muda em linhas retas, a suavização exponencial Não é usado, porque em tal caso a fórmula olha como this. FRAMA i 1 Preço i 1 - i FRAMA i-1 Preço iI e o indicador segue exatamente o preço. A dimensão fractal de um plano é igual a dois Da fórmula Obtemos que se D 2, então o fator de suavização A EXP -4 6 2-1 EXP -4 6 0 01 Um valor tão pequeno do fator de suavização exponencial É obtida nos momentos em que o preço faz um forte movimento de dentes de serra. Uma desaceleração tão forte corresponde a uma média móvel simples de aproximadamente 200 períodos. Formula de dimensão fractal. LOG N1 N2 - LOG N3 LOG 2.It é calculado com base na Fórmula adicional. N Comprimento, i Prêmio mais alto i - Prêmio mais baixo i Comprimento. Preço mais alto i - valor máximo atual para períodos de Comprimento. Preço mínimo i - valor mínimo atual para Períodos de Comprimento. Valores N1, N2 e N3 são respectivamente iguais a. N1 iN Comprimento, I N2 i N Comprimento, i Comprimento N3 i N 2 Comprimento, i.
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